DGAP-News: TELOS bewertet VMP EuroBlue Systematic mit Fondsrating AA
ID: 439470
TELOS bewertet VMP EuroBlue Systematic mit Fondsrating AA
12.07.2011 / 10:45
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Bei der Erstbewertung durch die Wiesbadener Rating-Spezialisten der TELOS
GmbH punktet der Euroland Aktienfonds des Hamburger Fondsinitiators VILICO
Investment Service GmbH mit eindrucksvoller Outperformance und gut
strukturiertem Investmentansatz.
Das Fondsrating AA entspricht der zweitbesten Stufe, die TELOS im Rahmen
von Fondsratings vergibt und bescheinigt dem VMP EuroBlue Systematic 'sehr
hohe Qualitätsstandards'. Das TELOS-Fondsrating beurteilt die Stringenz
des Investmentprozesses, den Fondsberater und sein Team sowie das
Qualitätsmanagement innerhalb des Prozesses. Die Performanceergebnisse des
Fonds dienen zur Beurteilung der Konsistenz des Investmentprozesses.
VMP EuroBlue Systematic - der risikominimierte Euroland Aktienfonds
Der VMP EuroBlue Systematic (ISIN LU0172086752) investiert ausschließlich
und long-only in das Anlageuniversum des EuroStoxx 50(R) Index. Dabei
erfolgt die Selektion und Gewichtung der Einzeltitel mittels eines
computergestützten, quantitativen Algorithmus so, dass das erwartete
Schwankungsrisiko des Portfolios minimal ist (Varianz-Minimum-Portfolio -
VMP). Selektionskriterien sind dabei Varianz, Kovarianz und Korrelationen.
Die Reallokation des Portfolios erfolgt quartalsweise.
Laut TELOS nutzt der Fonds aus, 'dass Minimum-Varianz-Portfolios in
fallenden Märkten deutlich weniger schlechte aber auch in steigenden
Märkten höhere Erträge bei geringeren Risiken erzielen können als das
Marktportfolio.' Das Fondskonzept empfiehlt sich laut TELOS 'als
Aktien-Basisinvestment für institutionelle Investoren, die bei vollem
Aktienexposure ein um rund 30% reduziertes Risiko gegenüber einem passiv
gemanagten EuroStoxx 50-Indexfonds oder -ETF erzielen wollen.'
Deutliche Outperformance zum EuroStoxx 50(R) bei um 30 Prozent geringerer
Volatilität
Die reale Umsetzung der Minimum-Varianz-Strategie erfolgt seit April 1998.
Zunächst in Spezialfondsmandaten und seit 31.12.2006 im Publikumsfonds VMP
EuroBlue Systematic, der von der Hauck&Aufhäuser Investment Gesellschaft
S. A. verwaltet wird.Über den gesamten Zeitraum bis zum 30. Juni 2011
beträgt die Performance 215,07 Prozent (Ø9,05 Prozent p.a.). Der EuroStoxx
50(R) hingegen erzielte im gleichen Zeitraum ein Minus von 12,72 Prozent.
Seit Strategieumsetzung im Publikumsfonds beträgt die Outperformance zum
Index per 30.06.2011 bereits 23,67 Prozent-Punkte. Insgesamt konnte der
Investmentansatz den Index in 11 von 13 Jahren schlagen.
'Gut strukturierter und diszipliniert umgesetzter Investmentprozess'
Neben der guten Performance werden Michael Schnoor und Dr. Frank Borrmann
vom Fondsberater VMP Advisory GmbH von TELOS sowohl 'ausgezeichnete
Qualifikationen und langjährige Erfahrung im Bereich quantitativer
Investments' als auch ein 'klarer Ansatz ohne weitere qualitative Filter
mit denen sich der Fonds klar von anderen Minimum Varianz Ansätzen
abgrenzt' bescheinigt.
Das TELOS-Rating und weitere Informationen zum Fonds unter
www.vilicoinvest.de.
Kennzahlen VMP EuroBlue Systematic
31.03.1998 bis 30.06.2011
Performance: 215,07%ØRendite p.a.: 9,05%
Standardabweichung: 8,12%
Annualisierte Volatilität: 16,24%
Durchschnittliche Renditeschwankung: 5,93%
Tracking Error (vs EURO STOXX 50): 6,32%
Information Ratio (vs EURO STOXX 50): 1,30
Maximaler Quartalsverlust: -15,01%
Maximaler Quartalsgewinn: 23,75%
% negative Quartale: 30,19%
% positive Quartale: 69,81%
Ansprechpartner Presse
Stefan Bülling, Geschäftsführer
VILICO Investment Service GmbH
Friesenstrasse 1
20097 Hamburg
Tel.: 040 - 822 205 11
info@vilicoinvest.de
www.vilicoinvest.de
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Bildunterschrift: Wertentwicklung VMP EuroBlue Systematic
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131707 12.07.2011Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Datum: 12.07.2011 - 10:45 Uhr
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