Lupus alpha Asset Management AG:
ID: 572038
Lupus alpha Asset Management AG:
DGAP-Media / 10.02.2012 / 13:57
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Pressemitteilung
Nr. 2/10. Februar 2012
80 Prozent der Absolute Return-Fondsüber 3 Jahre mit positivem Ergebnis
Krisenjahr 2011: Absolute Return schlägt Aktien und Hedgefonds
Mehr als 80 Prozent der Absolute Return-Fonds konntenüber einen Zeitraum
von drei Jahren ihr Produktversprechen halten und erzielten absolut
positive Renditen. Im Durchschnitt lag die Rendite der 214 untersuchten
Fonds bei
2,63 Prozent p.a. per 30. Dezember 2011. Selbst das schwierige Jahr 2011
mit der europäischen Staatsschuldenkrise meisterten Absolute Return-Fonds
deutlich besser als Aktien oder Hedgefonds. Dies ergab die halbjährlich von
Lupus alpha durchgeführte Absolute Return-Studie auf Basis von Daten des
Fondsanalysehauses Lipper.
Für eine Historie von drei Jahren erreichten Absolute Return-Fonds per Ende
Dezember 2011 im Durchschnitt eine Rendite von plus 2,63 Prozent pro Jahr.
'Der Anspruch von Absolute Return-Fonds besteht darin, Anlegernüber einen
Börsenzyklus einen nachhaltigen Nutzen zu stiften. Und dieses Versprechen
hat dieüberwiegende Mehrheit der Fonds eingehalten', kommentiert Ralf
Lochmüller, Managing Partner und Sprecher von Lupus alpha, das Ergebnis.
Erfreulicherweise erhöhte sich auch die Anzahl der Fonds substantiell, die
eine Renditeüber Geldmarkt erzielen konnten. So erreichten auf Sicht von
drei Jahren knapp 60 Prozent der Fonds eine positive Sharpe Ratio*. Dabei
reichte die Streuung der Sharpe Ratio von plus 1,76 bis zu minus 2,36.
'Dies ist ein Indiz für die wachsenden Qualitätsunterschiede zwischen den
einzelnen Absolute Return-Strategien', so Lochmüller weiter.
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* Die Sharpe-Ratio gibt dieÜberschussrendite einer Anlageüber der
sicheren Geldanlage an, bereinigt um das eingegangene Risiko (d.h.
Volatilität der Renditen). Sie wird auf annualisierter Basis berechnet als
(R-r0)/?. Dabei bezeichnet R die Durchschnittsrendite,?die
Standardabweichung und r0 den risikolosen Zinssatz.
2011 ist auch an Absolute Return-Fonds das krisenbehaftete
Kapitalmarktumfeld nicht spurlos vorbeigegangen. So lag die
durchschnittliche Rendite bei minus 3,02 Prozent. Trotzdem schnitten
Absolute Return-Fonds deutlich besser als andere Marktsegmente ab:
Aktienmärkte in Deutschland und Europa verzeichneten im vergangenen Jahr
Verluste im zweistelligen Bereich (DAX: -14,69%, Euro STOXX 50:
-14,54%). Auch Hedgefonds** verloren mit einem Minus von knapp 9 Prozent
weitaus stärker als Absolute Return-Strategien. Ungeachtet der schwierigen
Märkte schafften esüber 30 Prozent aller Absolute Return-Fonds, das Jahr
positiv abzuschließen. Die Bandbreite der Renditen reichte dabei von plus
20,07 Prozent bis zu minus 49,06 Prozent.
Verluste konnten im vergangenen Jahr mit Absolute Return-Fonds besser
vermieden werden als mit anderen Anlagen. Fast alle Absolute Return-Fonds
(99,42%) wiesen weitaus geringere Maximalverluste auf als die relevanten
Aktienmärkte. Der Maximum Drawdown gibt dabei den größten Verlust eines
Fonds innerhalb einer festgelegten Zeitspanne an. Bei Absolute Return-Fonds
lag dieser in 2011 im Durchschnitt bei minus 7,35%. Im Gegensatz dazu waren
die maximalen Verlustrisiken bei europäischen und deutschen Aktien um ein
Vielfaches höher (minus 33,26%; minus 32,62%). Gleiches gilt für
Hedgefonds, die im gleichen Zeitraum einen Maximum Drawdown von minus 10,59
Prozent verzeichneten.
Mittlerweile umfasst das gesamte Universum der Absolute Return-Fonds in
Deutschland 375 Fondsstrategien, die ein Volumen von 63,8 Mrd. Euro
repräsentieren.
** Gemessen am investierbaren Hedgefonds-Index 'HFRX Global Hedge Fund
Index'.Über Lupus alpha
Lupus alpha - Köpfe für innovative Alpha-Strategien. Als
eigentümergeführte, unabhängige Asset Management-Gesellschaft steht Lupus
alpha seitüber 10 Jahren für spezialisierte Investmentlösungen. Gestartet
als einer der Pioniere in Deutschland für europäische Nebenwerte, ist Lupus
alpha heute einer der führenden Anbieter von Absolute Return-Konzepten. 80
Mitarbeiter, davon 30 Spezialisten im Portfolio Management, engagieren sich
für einen optimalen Service und eineüberdurchschnittliche Performance, mit
dem Ziel durch aktive, innovative Investmentkonzepte einen echten Mehrwert
für institutionelle Anleger zu entwickeln. Weitere Informationen finden Sie
unter www.lupusalpha.de.
Kontakt:
Pia Kater
Senior Manager
Communications
Lupus alpha Asset Management AG
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Tel: +49 69 365058 7402
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Datum: 10.02.2012 - 13:57 Uhr
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