PPI-Whitepaper macht Folgen der Neubewertung von Nachhaltigkeitsrisiken deutlich

Wie sich die Berücksichtigung der Effekte des Klimawandels für Finanzdienstleister auswirkt und eine Risikokalkulation aussehen kann zeigt das aktuelle Whitepaper ?Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen? der PPI AG.

(PresseBox) - Die Zeit des Ausblendens ist vorbei: Finanzinstitute müssen zukünftig den Klimawandel und seine Folgen in ihrer gesamten Risiko-organisation und -kalkulation abbilden. Mit potenziellen Konsequenzen für regulatorische Kennzahlen wie Kapitalquote und Risikoappetit. Dafür brauchen die Banken geeignete Messverfahren und Steuerungsinstrumente, um die Tragfähigkeit ihres Geschäfts-modells trotz Environmental- (Umwelt-), Social- (Sozial-) und Governance-Risiken sicherzustellen. Das sind Ergebnisse des Whitepapers ?Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen? der Hamburger PPI AG. Das Beratungs- und Consultinghaus untersucht darin die Auswirkungen von ESG-Risiken auf die einzelnen Risikoarten und stellt ein mögliches Scoring-Modell vor. ?Als zentrale Akteure in den Volkswirtschaften müssen sich Banken zum Thema Nachhaltigkeit strategisch positionieren?, sagt Mario H. Sladek, Manager der PPI AG und Mitautor des Whitepapers. ?Schließlich verändert sich gerade die Sichtweise der gesamten Gesellschaft hinsichtlich des Klimawandels. Ein Institut, dass hier nicht mitgeht, könnte in vielerlei Hinsicht Schwierigkeiten bekommen.?

Quantifizierungsprobleme

Auch wenn die Aufnahme von ESG-Risiken in das Risikomanagement noch nicht verpflichtend ist, sollten sich die Institute so bald wie möglich damit befassen. Denn Nachhaltigkeitsrisiken sind langfristig fester Teil des Risikouniversums. Daher gehören Faktoren wie Klima und Umwelt künftig in die obligatorische, turnusmäßige Risikoinventur. Diese muss eine Analyse, Zuordnung und Darstellung der wichtigsten Transmissionskanäle zwischen Klima- und Umweltrisiken leisten. Eine Einteilung hinsichtlich der institutsindividuellen bilanziellen, außerbilanziellen, finanziellen und nichtfinanziellen Risiken schließt sich an. ?Im Ergebnis erwarten wir Auswirkungen auf die Risiko- und Kapitalplanung. Die jeweilige Größenordnung hängt sehr stark von der grundlegenden Portfoliostruktur des betroffenen Instituts, aber auch von dessen generellem Risikoappetit ab?, sagt Mario Sladek. Für eine belastbare Zukunftsplanung sind Szenarioanalysen und Stresstests hinsichtlich möglicher Auswirkungen von Klima- und Umweltereignissen notwendig.



Szenarioanalysen und Stresstests

Für diese Stresstests müssen allerdings verlässliche Messgrößen her. Bislang gibt es keine vollständigen regulatorischen Standards für ein ESG-Scoring. Mit der EU-Taxonomie-Verordnung oder den im Fondsgeschäft verbreiteten ESG-Ratings beispielsweise existieren aber immerhin einige Orientierungshilfen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass nicht für jedes Risiko die gleichen ESG-Risikoindikatoren anwendbar sind. Zum Beispiel ist ein Verbraucherkredit anderen sozialen Risikofaktoren ausgesetzt als eine Projektfinanzierung.

Scoringmodell liefert Handlungsempfehlungen

Ein transparenter Scoring-Prozess bildet zunächst auf Kunden- oder Portfolioebene Einzel-Scores. Diese basieren auf zuvor berechneten Subscores in den Kategorien Umwelt, Soziales und Governance. Aus den jeweiligen Ergebnissen lassen sich, hoch aggregiert, die ESG-Scores auf den verschiedenen Ebenen bis hin zum ESG-Gesamt-Score des Instituts ableiten. ?In Relation zur Risikostrategie des Instituts ergeben sich aus diesen Scores Handlungsempfehlungen für die Kreditportfoliosteuerung. Die grundsätzliche Frage ist immer, ob die gehaltenen oder in Rede stehenden Engagements sich noch mit der Nachhaltigkeitsstrategie des Instituts im Einklang befinden. Die Antwort darauf entscheidet über das weitere Vorgehen?, sagt Mario Sladek.

Das Whitepaper steht auf der Website der PPI AG kostenlos zum Download zur Verfügung: https://ppi.de/wp-esg-risiken

Die PPI AG ist seit über 30 Jahren als Beratungs- und Softwarehaus erfolgreich für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister tätig. Als stabil wachsende Aktiengesellschaft in Familienbesitz verknüpfen wir Fach- und Technologie-Know-how, um Projekte kompetent und unkompliziert umzusetzen. Im Zahlungsverkehr nehmen wir in Europa mit unseren Standardprodukten eine marktführende Stellung ein. Mehr als 700 Mitarbeiter konzentrieren sich dabei ganz auf den Erfolg unserer Kunden.

Weitere Infos zu dieser Pressemeldung:
Unternehmensinformation / Kurzprofil:
Bereitgestellt von Benutzer: PresseBox
Datum: 15.12.2020 - 14:48 Uhr
Sprache: Deutsch
News-ID 1868515
Anzahl Zeichen: 4555

Kontakt-Informationen:
Stadt:

Hamburg

Kategorie:

Finanzwesen

Diese Pressemitteilung wurde bisher 413 mal aufgerufen.

Digitaler Euro: PPI entwickelt Betriebsplattform für Banken ...
Damit Banken künftig Zahlungen in digitalem Euro für ihre Kunden abwickeln können, entwickelt die Hamburger PPI AG eine eigene Plattform. Die Software soll von den Instituten entweder selbst betrieben oder als "as a Service"-Modell genutzt werden. Zudem will PPI bestehende Produkte für

FiDA-Marktanalyse: Versicherungsbranche hält sich noch zurück ...
Die FiDA-Verordnung bringt neben regulatorischer Belastung auch neue Möglichkeiten für die Versicherungsbranche mit. In einer Marktanalyse von ibi research im Auftrag der PPI AG konnten rund zwei Drittel der 31 Befragten konkrete Use Cases benennen, die direkt aus der FiDA-Verordnung resultieren.

Studie: Cyberangriffe sind größte Herausforderung für Banken und Versicherungen bis 2030 ...
Für 64 Prozent der Topmanager in Banken und Versicherungen gehören Cyberangriffe zu den größten Herausforderungen bis 2030. Damit stehen Cyberangriffe noch vor der Digitalisierung und der Verschlechterung der Kreditqualität (bei Banken) bzw. der zunehmenden Regulatorik (bei Versicherungen). In

Weitere Mitteilungen von PPI AG

Vanadiumcorp: Ressourcen von 214 Mio. Tonnen Erz reichen für Jahrzehnte ...
Jetzt ist es amtlich: VanadiumCorp Resource Inc. (TSXV; FRA: NWN) hat soeben die Ergebnisse seiner jüngsten Ressourcenschätzung für das ?Projekt Lac Doré, Chibougamau, Québec, Kanada? in einem 105seitigen technischen Report auf der Plattform www.sedar.com gemäß den strengen Vorgaben der des k

Aktienhandel durch verbundene Personen von Sibanye-Stillwater ...
Sibanye-Stillwater, (Tickers JSE: SSW und NYSE: SBSW - https://www.youtube.com/watch?v=YPju5e0-Wmc&t=261s ) im Einklang mit Paragraphen 3.63 bis 3.74 der JSE Limited Börennotierungsbestimmungen wird Folgendes bekannt gegeben: (Tabelle mit Daten entnehmen Sie bitte der Anlage)

Pure Extracts: Health Canada könnte Zugang zu Psychedelika erleichtern ...
In Kanada deuten sich wichtige Veränderungen an, die sich als äußerst vorteilhaft für die Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (WKN A2QJAJ / CSE PULL) erweisen könnte. Denn die Gesundheitsbehörde des Landes, Health Canada, kündigte an, das so genannte Special Access Program (SAP

Tourismuswirtschaft hart getroffen - Rückkehr zur Normalität in weiter Ferne ...
Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie treffen das Gastgewerbe und die Reisewirtschaft in Sachsen-Anhalt hart. Dies zeigt die aktuelle Saisonumfrage der Landesarbeitsgemeinschaft der sachen-anhaltischen Industrie- und Handelskammern (IHKn) unter 700 Gastronomen, Hoteliers, Reisebüros und -veranstal