Italienische Bankengruppe BCC setzt auf deutsches Risikoüberwachungssystem "C.R.I.S." für Wertpapierdepots im Privatkundengeschäft

Kernstück des von dem deutschen Softwarehaus Infincon entwickelten Risikoüberwachungssystems C.R.I.S., (Customer Relationship Information System) ist die 24stündige Überwachung von Risikokennzahlen auf Kundenportfolioebene. Damit ist C.R.I.S. das erste System auf dem Markt, das in einer Zeit von erheblichen Kursschwankungen und der aktuellen Finanzkrise in kürzester Zeit automatisch eingreifen kann. Eine Gruppe der BCC Genossenschaftsbanken der Region Mailand und Comer See haben das neue Beratungs- und Risikoüberwachungssystems für Wertpapierdepots von Privatkunden bereits in Betrieb genommen.

(firmenpresse) - Bereits seit der anfänglichen Immobilienkrise auf dem US Markt im Sommer 2007 und einer dadurch sichtbaren globalen Finanzmarktkrise, hat eine Gruppe von BCC-Banken der Region Lombardei begonnen eine innovative Software für Private Banking mit der Infincon AG, einem deutschen IT-Spezialist für Banken, zu entwickeln. Einer der Schwerpunkte der neuen Beratung- und Analysesoftware ist dabei ein umfassendes softwaregestütztes Risikoüberwachungssystems für Wertpapierportfolien von Privatkunden. "Wirklich neu an dem System ist, dass wir nun täglich das Risiko auf Kundenportfolioebene überwachen und innerhalb 24 Stunden reagieren können" so der Finanzleiter der projektführenden BCC-Cantu/Como Antonio Galli, "bisher findet Risikoüberwachung in dieser Form nur auf Produkt- bzw. Wertpapierebene statt, aber nie Kundenindividuell."

Bei dem neu eingeführten System C.R.I.S., für Customer Relationship Information System, werden innerhalb der Kundendepots auch die Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Wertpapieren, d.h. deren Korrelation berechnet. So wird sichergestellt, dass die tatsächliche Volatilität des Gesamtportfolios erfasst wird. Werden dabei vorher definierte Kennzahlengrenzen überschritten bekommen die Berater eine nächtlich generierte Warnung und können noch innerhalb von 24 Stunden nach Eintritt des Ereignisses mit dem Kunden reagieren.

Durch die Korrelationsberechnung können auch Klumpenrisikos schon etwa bei Angebotserstellung für den Kunden durch den Berater erkannt werden. Ermöglicht wird dies auch durch die aktuelle Kursversorgung der webbasierten Software die jederzeit einen Echtzeit-Depotcheck über alle Wertpapiergattungen ermöglicht. Basierend auf der Portfoliogesamtvolatilität berechnet das System auch Kennzahlen wie, Value at Risk und die Sharpe Ratio und überprüft die empfohlen mindest Zeithorizonten für einzelnen Wertpapiere mit der durch den Kunden definierten Anlagedauer für die Wertpapiere. "Die Schwierigkeit lag hier weniger in der Methodik", so Björn Hackenberg, Vorstand der Infincon AG, "sondern vielmehr in der riesigen Datenmenge die jedes Mal über Nacht bearbeitet werden muss, um alle Kennzahlen zu berechnen."



Die tatsächliche Risikobereitschaft des Kunden wird, mit Hilfe eines intelligenten Risikofragebogen, MiFID konform ermittelt, der maßgeblich von der Risikospezialistin Cristina Cataldi der BCC Cantu/Como konzipiert wurde. Der Risikofragebogen analysiert mittels Entscheidungsmatrix die Risikopräferenz und Ziele des Kunden und berücksichtigt die tatsächliche finanzielle Lage. Wir erfassen dabei auch die verschiedenen Zeithorizonte, die ein Kunde für verschiedene Teile seines Portfolios hat," so Frau Cataldi.

Das völlig neuartige System besticht vor allem durch seine Objektivität. Die jeweiligen Grenzen für Volatilität und anderen Kennzahlen für Risikoklassen und Anlagehorizonte werden nicht willkürlich geschätzt, sondern anhand von Statistiken über historische Marktentwicklung einzelner Segmente objektiviert. Mit der Schätzung der Volatilität von einzelnen Titeln und Portfolien nach den Wissenschaftlern James und Stein hat man einen sehr stabiles Risikomaß. "Eine Vielzahl von empirischen Studien haben den hohen Prognosewert dieses Verfahrens eindeutig belegt", so Dr. Michael Puhle, der als wissenschaftlicher Beirat der Infincon AG maßgeblich an der Projektentwicklung beteiligt war.

Angelo Porro, Generaldirektor der BCC Cantu/Como, meint mit sichtlicher Zufriedenheit: "In den BCCs sind wir besonders stolz, dass es uns zusammen mit Infincon gelungen ist, ein Risikokontrollsystem in ein größeres Beratungssystem zu integrieren. Dank dieser besonderen Technologie haben wir unserem Beraternetzwerk ein Instrument an die Hand gegeben, dass in der Lage ist verschiedene Phasen unseres Geschäftsprozesse abzudecken: von der Marktanalyse, zur Erstellung von Portfolien und Finanzprodukten bis hin zur Verwaltung von Kundendaten". "Dank dieser neuen Plattform", meint Porro weiter, "verstärken und festigen die BCC Banken, in Zeiten der Unsicherheit an den Finanzmärkten, die Vertrauensbeziehung zwischen Kunden und Beratern."

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Datum: 19.02.2009 - 12:25 Uhr
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